DESCRIPCIÓ TRADUÏDA AUTOMÀTICAMENT DE L'ANGLÈS

Quant al rol

El nostre equip de validació de model és responsable de validar els models de risc de Revolut i dirigir la supervisió de risc de model. L'àmplia varietat de models en Revolut i les responsabilitats de l'equip, fan que sigui la unitat amb la visió més àmplia de l'anàlisi i modelatge de l'empresa. Les activitats realitzades per l'equip inclouen no només la validació dels models existents, sinó també la construcció de models d'aspirants que assagen el potencial i l'eficiència dels processos existents. Els objectius clau de la funció són: (1) assegurar que els models són fiables, "adaptats al propòsit", realitzar adequadament i complir amb les polítiques internes i les regulacions externes, (2) augmentar la comprensió de les limitacions i febleses d'un model, (3) contribuint a les millores del model en curs, per exemple, desafiant les suposicions subjacents. L'equip publica informes de validació detallats que aborden aquests objectius, resumint el model i les seves limitacions, i d'aquesta manera emet recomanacions per a la millora del model.

Què faràs?

Com a validador de model, realitzareu les següents activitats:

Realitza una revisió tècnica dels models de risc i de negoci. Les àrees principals són avaluar la solidesa conceptual, el rendiment i la implementació d'un model, així com el compliment de la regulació i la realització d'anàlisis quantitatives, proves independents i reptes als models.
Escrivint informes de validació d'alta qualitat i detallats. Aquests inclouen un model d'avaluació de riscos i recomanacions per a la millora de models.
Interaccionar amb els desenvolupadors de models, la direcció superior, l'auditoria interna i externa, reguladors, etc., en la qual el seu informe i les seves recomanacions seran discutits i qüestionats.
El seu àmbit d'aplicació model és ampli i inclou: el capital regulador i econòmic, el mercat, el crèdit i els models de risc operacionals com la salvaguarda de les reconciliacions, VaR, les proves de resistència, IRRBB, EaR, Eve, models utilitzats per a l'aplicació de riscos, així com models utilitzats per a fins comercials interns com la predicció del comportament del client i el suport a les decisions de gestió.
Mantenir la infraestructura de gestió de riscos model, com l'inventari de models i els processos de validació.

Quines habilitats necessitaràs

Llicenciat en una disciplina quantitativa, per exemple matemàtiques (financer), física (teòrica), , economia, estadística/economètrica, aprenentatge automàtic, ciència de dades/enginyeria o similar, almenys a nivell de màster. Un doctorat i/o qualificació addicional (per exemple, el segon grau de màster en una de les disciplines anteriors) és desitjable.
Com a mínim 2 anys d'experiència laboral rellevant en un paper quantitatiu en la indústria financera (per exemple, modelador, validador de model, gestor de risc quantitatiu, desenvolupador quant, consultor quantitatiu) o en empreses de tecnologia/inici com a científic de dades/enginyer que està ansiós per obtenir experiència en finances i risc.

Requeriments principals

Coneixement de les metodologies de mesurament i gestió de riscos financers
Coneixement dels requisits reglamentaris relatius a la gestió de riscos i (risc)
Coneixement i experiència amb les finances matemàtiques i les estadístiques/econometria
Coneixement dels mercats financers i dels productes
Experiència amb SQL i Python
Una bona comunicació i la influència de les habilitats per a una àmplia gamma de parts interessades, la plena competència empresarial en anglès

Desitjable

- pot substituir algunes de les habilitats bàsiques

Coneixement i experiència en ciències de dades i implementació d'algorismes computacionals rellevants
Coneixement i experiència en enginyeria de dades i programari i d'infraestructura rellevant.