DESCRIPCIÓ TRADUÏDA AUTOMÀTICAMENT DE L'ANGLÈS

Quant al rol

L'equip de validació del model és responsable de validar els models de risc de Revolut i de dur a terme la supervisió del risc del model. L'àmplia varietat de models en Revolut i les responsabilitats de l'equip, el fan la unitat amb la visió general més àmplia de l'anàlisi i modelatge de l'empresa. Les activitats realitzades per l'equip no només inclouen la validació dels models existents, sinó també models d'aspiradors de construcció que testifiquen el potencial i l'eficiència dels processos existents. Els objectius clau de la funció són: (1) assegurant que els models són fiables, "adaptats per a propòsits", funcionen adequadament i compleixen amb les polítiques internes i les regulacions externes, (2) augmentant la comprensió de les limitacions i febleses d'un model, (3) contribuint a les millores del model en curs, per exemple, desafiant les suposicions subjacents. L'equip publica informes de validació detallats que aborden aquests objectius, resumint el model i les seves limitacions, emetent així recomanacions per millorar el model.

El que faràs

Com a Validador de models, realitzareu les següents activitats:

Realitza una revisió tècnica dels models de risc i negocis. Els principals àmbits d'atenció són l'avaluació de la solidesa conceptual, el rendiment i l'aplicació d'un model, així com el compliment de la regulació i la realització d'anàlisis quantitatives, proves independents i reptes de models.
Escrivint informes de validació detallats d'alta qualitat. Aquestes inclouen una avaluació de riscos i recomanacions per a la millora del model.
Interactuar amb els desenvolupadors de models, la gestió sènior, l'auditoria interna i externa, els reguladors, etc., en la qual es debatrà i qüestionarà el seu informe i recomanacions.
El seu àmbit d'aplicació és ampli i inclou: el capital reglamentari i econòmic, el mercat, el crèdit i els models de risc operatiu com la salvaguarda de les conciliacions, la RV, les proves de resistència, la IRRBB, la EaR, la EvE, els models utilitzats per al marc de Risc Appetite, així com els models utilitzats per a fins de negocis interns com la predicció del comportament dels clients i el suport a decisions de gestió.
Mantenir la infraestructura de gestió de riscos model, com ara inventari de models i processos de validació.

Quines habilitats necessitaràs

Grau universitari en una disciplina quantitativa, per exemple, matemàtiques (financer) física (teòrica), , economia, estadística/ecomètrica, aprenentatge automàtic, ciència/enginyeria de dades o similar, almenys a nivell de màster. És desitjable un doctorat i/o una qualificació addicional (per exemple, el segon títol de màster en una de les disciplines anteriors).
Com a mínim 2 anys d'experiència laboral rellevant en un paper quantitatiu en la indústria financera (per exemple, modelador, validador de models, gestor de riscos quantitatius, desenvolupador quantitatiu, consultor quantitatiu) o en empreses/start-ups de tecnologia com a científic/enginyer de dades que està ansiós per adquirir experiència en finances i risc.

Nucli

Coneixement de les metodologies de mesura i gestió de riscos financers
Coneixement dels requisits reglamentaris relatius a la gestió de riscos i (risc) modelatge
Coneixement i experiència amb les finances matemàtiques i les estadístiques/economètriques
Coneixement dels mercats financers productes
Experiència amb SQL i Python
Bona comunicació i habilitats per influir en una àmplia gamma d'interessats, plena capacitat empresarial en anglès

Desesperable - pot substituir algunes de les habilitats bàsiques

Coneixement i experiència en ciències de dades i implementació d'algorismes computacionals rellevants
Coneixement i experiència en l'enginyeria de dades/programari i en la infraestructura pertinent.